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2022-04-14
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大家好,我是乌克兰剑圣。从去年12月打造了订单流可视化工具后一直在群内测试,5月份总算是能抽出时间来完善一下系统了,今天这个订单流分析工具可以和大家见面了。什么是订单流?订单流交易可以理解为供需交易,市场的买卖双方产生的交易结果,称为成交痕迹。通过归纳聚合这些“痕迹”制作而成的一整套分析指标为订单流分析工具。其主要包括:通过ASK和BID成交情况划分为:主动买盘主动卖盘主动买卖盘进行比较得出...
2022-06-24
大宗暴跌引发的CTA危机Alpha思考足蒸暑土气,背灼炎天光。力尽不知热,但惜夏日长!大家好,好久没有写“议论文”了,今天我们不聊策略和业绩,也不聊量化研究或行情。我们来聊一聊CTA到底在投资行业扮演了一个什么角色?有人说CTA就是赌……有人说CTA赚的是通货膨胀……有人说CTA具备危机alpha……有人说CTA看天吃饭……有人说CTA在投资组合中举足轻重……还有人说……正所谓立场决定观点,...
2022-06-24
量化策略开发,高质量社群,交易思路分享等相关内容『正文』ˇ大家好,今天为大家带来的LM第11期策略迭代。该篇继承上一篇K线重构的视角,继续进行K线数据重构,目的就是通过重构,达到行情数据K线的降噪,而后进行择时判断。如下图所示:上图是IC中证500股指期货的15分钟行情图与Rolling Heikin Ashi。一、策略逻辑与迭代内容        二重K线滤波器基础来自于Heikin As...
2022-06-24
大小盘轮动交易策略量化策略开发,高质量社群,交易思路分享等相关内容『正文』ˇ大小盘轮动策略一、策略逻辑    大家好,这次为大家带来的是一个大小盘轮动策略。上图是一个大小盘的比值曲线图。我选择了两个指数来表示大盘和小盘的市场表现,分别是000300对应大盘,399303对应小盘。将两个指数做商,就能得到比值曲线。对价差进行趋势跟踪这一做法在期货中非常常见,比如对钢厂利润或者金银比进行趋势跟踪...
2022-06-23
量化策略开发,高质量社群,交易思路分享等相关内容『正文』ˇ大家好,今天为大家带来的LM第10期策略迭代。该篇不同于以往策略算法和数据角度,我们今天进行的是将K线数据进行重构,通过重构降噪的行情数据进行择时判断。如下图所示:上图是IC中证500股指期货的10分钟行情图。一、策略逻辑与迭代内容       该策略重构K线来自于Heikin Ashi蜡烛图,Heikin Ashi是日本人在原始蜡烛...
2022-06-13
量化策略开发,高质量社群,交易思路分享等相关内容『正文』ˇ大家好,今天为大家带来的Pro第5期策略迭代。该篇是2019年我与慕总受邀,在某本量化基础书中说分享的策略。该书附录一中,我分享了题为“基于波动率因子的择时分析”的ETF择时策略,如下图所示:一、策略逻辑与迭代内容在初始策略中,进场逻辑如下:       另外这个策略移植到BTC也是没有问题的,早在2020年4月份,我在某个公众号上面...
2022-06-13
量化策略开发,高质量社群,交易思路分享等相关内容『正文』ˇ大家好,今天为大家带来的Pro第3期迭代策略。该篇是对前年SF23策略的迭代。在SF23策略中,我们基本上就是利用原始的DT进场逻辑+松鼠出场模板组合而成。如下图所示:一、策略逻辑与迭代内容在初始策略中,进场逻辑如下:1、构建昨日四个价格,如下图所示:但是,在这里我要强调一个细节,我拿LC举例说明,在不断上涨过程中,这里并不会在当天的...
2022-04-14
量化策略开发,高质量社群,交易思路分享等相关内容4月项目安排:1.orderflow策略最终版2.松鼠门户网站3.2022松鼠课程录制『正文』ˇ大家好,我是乌克兰剑圣。今年计划推出3个专享策略,目前是第一个策略。策略迭代了7个版本,筛选出了三个版本发给大家,专享策略的好处就是可以集思广益,一起迭代策略。全部是源码,有好的思路随时在群里@我。策略简介策略采用模块分离的方式编写:过滤器模块动量弹...
2022-04-14
量化策略开发,高质量社群,交易思路分享等相关内容『正文』ˇ大家好,本期异质化CTA(另类社群)社群继续为大家带来网格系列策略。上一期经过很多资料(网格)的研究,发布了LM08丨网格系列之网格反转策略。这一期我们继续发布此前研究网格的网格策略内容,本期内容我们放弃了价格的网格布网逻辑,转而尝试采用周期震荡指标的逻辑。具体什么意思呢?如下图所示:该策略内容源自异质化社群的“异质化社群量化研究”内...
2022-04-14
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学习量化, 让你的交易生涯多一个助手。 真正的零基础入门到精通一站式课程, 社群交流,领取实战课程策略源码;
量化策略开发,高质量社群,交易思路分享等相关内容『正文』ˇ长话短说,松鼠要建立股票量化学习社群了,这个社群很润。社群内容:1 每月推送一期股票策略(源码)2 定期线上教学会议3 掘金量化技术人员实时答疑4 策略开发老师实时答疑策略开发平台:掘金量化3.0策略编写语言:Python社群起止时间:2022.6月6日-12月6日1.原创策略(源码)创业板今年最大跌幅33%。同期相比,社群开发的策略...
公众号致力于量化策略开发,高质量社群,交易思路分享等相关内容1.Pro计划(★★★★★):新版俱乐部我们继续发布SF和算法系列,只是由每月的2期改为1期,以前我们推出了非常多的策略,策略思路这一块儿其实挺多了。除了继续增加新策略以外,我们会从老策略里精选出比较优秀的思路继续打磨升级。所有样本数据均采用贴近实盘的主连数据,源码版本:TBQ,VNPY,金字塔,文华8或9,关于版本的问题,我们当然...
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Pro_05丨基于波动率因子的择时分析
Dual Thurst一个很润的策略迭代
关于K线与订单流数据的结合(一)
LM11丨重构K线构建择时交易策略
LM11丨重构K线构建择时交易策略
LM08丨网格系列之网格反转(精)
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2022年松鼠宽客俱乐部,深耕垂直领域,专注量化研究。
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1.Pro计划(★★★★★)

新版俱乐部我们继续发布SF和算法系列,只是由每月的2期改为1期,以前我们推出了非常多的策略,策略思路这一块儿其实挺多了。除了继续增加新策略以外,我们会从老策略里精选出比较优秀的思路继续打磨升级。所有样本数据均采用贴近实盘的主连数据,

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松鼠宽客俱乐部成功运行以来,以学习-互助-策略-开源为主旨服务了广大小伙伴们并颇受好评。

松鼠团队携手国内实力经纪公司,旨在为量化交易者提供一个解决实际问题的社群。团队成员拥有多年的私募从业,编程,策略开发,运维,实操的经验

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报价单解读

Tape Reaing 称为报价单解读术,它可追溯到1867~1960期间,人们通过纸带报价收发机记录的报价和成交量进行分析;随着计算机技术的发展,则可用更直观的时间和拍卖记录本的方式来记录和解读报价单


松鼠宽客《另类策略》研发社群
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大家好,我是Le Chiffre


近两月我们其实可以观察到,5月份以来身边的机构也好、大户也罢,CTA程序化均出现了不同程度的回撤,目前我看到和听到的10-30%回撤不等,甚至有的已经将5月份的收益均已回吐。