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专享策略No.1 | 震荡+趋势+动态调节

发表时间：2022-04-14 14:53作者：松鼠宽客

量化策略开发，高质量社群，交易思路分享等相关内容

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『正文』

大家好，我是乌克兰剑圣。

今年计划推出3个专享策略，目前是第一个策略。策略迭代了7个版本，筛选出了三个版本发给大家，专享策略的好处就是可以集思广益，一起迭代策略。全部是源码，有好的思路随时在群里@我。

策略简介

策略采用模块分离的方式编写：

过滤器模块

动量弹球模块

离场调节模块

移动出场模块

浮盈回撤模块

模块分离的好处多多，1是可以减少主程序的代码量，方便阅读改写。2.小伙伴可以随意抽取使用，方便调用到自己的模型里。

策略分为震荡交易模式和趋势交易模式，其实还可以细分出顶底背离模式，但是会增加比较多的参数，于是作罢。

策略采用双图层跨周期交易模式，5分钟主连执行交易，60分钟指数用于部分条件判断。大周期指数可以平滑走势，小周期主连判断交易减少下单误差。

个别品种因为主力次主力合约活跃度相差较小，造成了指数失真的情况。你也可以把指数换成主连，比如苹果，鸡蛋等品种，这个社群里具体再讨论吧。

OK，我们回到策略模块。

过滤器

(主图红色连线是盈利交易，绿色连线是亏损交易，黄色标志是做多，紫色是做空)

这是一段震荡加短波的行情走势，注意过滤器的变化特征。

过滤器副图的红色线是多头判断线，绿色线是空头判断线。

红线大于0，定义为多头趋势

绿线小于0，定义为空头趋势

红绿线等于0，定义为震荡。

模糊的定义出趋势与震荡。从上图的信号表现看，策略不是一个全时空持仓策略，是有空仓期的。

上图是一个连续的多头趋势+震荡

蓝框内的下跌没有做，是因为不好判断是中继还是转向。过滤器提示进入震荡后进行了空头交易。

前面我们了解到策略是择时交易策略，这不可避免的会错过一些交易机会。过滤模块过滤震荡的过程有时也会过滤掉部分波段行情。

动量弹球模块

   If(CurrentBar <= Length - 1)   {    NetChgAvg = ( Close - Close[Length] ) / Length ;    TotChgAvg = Average( Abs( Close - Close[1] ), Length ) ;   }Else   {    SF = 1/Length;    Change = Close - Close[1] ;    NetChgAvg = NetChgAvg[1] + SF * ( Change - NetChgAvg[1] ) ;    TotChgAvg = TotChgAvg[1] + SF * ( Abs( Change ) - TotChgAvg[1] ) ;      }
   If( TotChgAvg <> 0 )   {    ChgRatio = NetChgAvg / TotChgAvg;   }else   {    ChgRatio = 0 ;   }      RSIValue = 50 * ( ChgRatio + 1 );      Return RSIValue;

动量弹球的交易原理：大周期RSI值出现超卖超买信号，在小周期交易。

RSI的变化值呈现正弦态，像弹球一样上下运动。动量弹球模块嵌入在震荡模式里，是摸顶底的交易条件之一。

离场调节模块

1.关闭离场调节模块：

2.开启离场调节模块：

离场调节模块的作用如图所示，在趋势中尽量拿住单子，震荡里尽量落袋为安。交易就是这么朴素，不需要华丽花哨。

策略的灵魂是交易逻辑，而不是参数的Bao力穷举。参数优化就像磨刀石，是所有兵器最后的工序，不能本末倒置。

移动出场模块

将万金油出场模块化，这样我们在多次调用时减少代码量。

浮盈回撤模块

If(BarsSinceentry == 0)   {    HighAfterEntrys = High;    LowAfterEntrys = Low;   }else   {    HighAfterEntrys = Max(HighAfterEntrys,High); // 记录下当前Bar的最高点，用于浮盈回撤    LowAfterEntrys = Min(LowAfterEntrys,Low);    // 记录下当前Bar的最低点，用于浮盈回撤   }   kk=LastEntryPrice*(1-0.01*StartPro1);   dd=LastEntryPrice*(1+0.01*StartPro1);   kkout=LowAfterEntrys[1]+(LastEntryPrice-LowAfterEntrys[1])*0.01*StopPro1;   dkout=HighAfterEntrys[1]-(HighAfterEntrys[1]-LastEntryPrice)*0.01*StopPro1;If(MarketPosition==-1 && BarsSinceLastEntry>0 && LowAfterEntrys[1]<=kk && High>=kkout)    {    pbout=kkout;Return1;    Commentary("最大盈利达到"+Text(StartPro1)+"%之后盈利回撤"+Text(StopPro1)+"%平空");   }If(MarketPosition==1 && BarsSinceLastEntry>0 && HighAfterEntrys[1]>=dd && Low<=dkout)    {    pbout=dkout;Return-1;    Commentary("最大盈利达到"+Text(StartPro1)+"%之后盈利回撤"+Text(StopPro1)+"%平多");   }      pbout=0;Return0;