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『正文』

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大家好，今天为大家带来的LM第10期策略迭代。该篇不同于以往策略算法和数据角度，我们今天进行的是将K线数据进行重构，通过重构降噪的行情数据进行择时判断。如下图所示：

上图是IC中证500股指期货的10分钟行情图。

一、策略逻辑与迭代内容

       该策略重构K线来自于Heikin Ashi蜡烛图，Heikin Ashi是日本人在原始蜡烛图的基础上，对价格进行平均处理得到的一种价格图形。

       蜡烛图也叫K线图，是技术分析的重要组成部分，最早是日本德川幕府时代商人用于记录米市行情与价格波动，后来被引入到股市和期货的图表分析上。普通K线图对大家来说应该都不陌生，而Heikin Ashi蜡烛图（简称HA蜡烛图）应该比较少见。Heikin在日文的意思是平均，而Ashi是节奏，合在一起的意思是股价运动的平均节奏。HA蜡烛图根据历史价格计算出来的，相当于对原始价格进行了降噪处理，使之更能反映价格的运动趋势。

       普通K线图中往往存在很多噪声，这些噪声破坏了真实趋势，比如，行情短期的回调或者情绪调整，以及对新闻和市场过度解读等，都可能造成无意义的短期价格和交易量波动，这样的噪声会对交易者分析市场产生干扰和误导。为了减少普通K线图产生的噪声，HA蜡烛图应运而生，HA中的四个价格中，HA开盘价和HA收盘价都是经过平均计算得来，平均化的处理相当于噪声消除处理，在一定程度上消除了市场的噪声，可以更加明确地反映市场价格的走势。其计算方法如下图所示∶

       在原版中，我们是通过网上公开的实例和算法进行再一次的迭代，轻微的修正，如下图所示：

       目的就是为了进一步减少毛刺的出现，虽然通过可视化对比来看，两者相较并无重大感官上的区别，但是细节上面对于不同品种与不同周期，还是有一定的去噪作用。

       在重构K线完毕之后，我们通过观察可以看到，K线的结构产生了很大的变化，但是整体的趋势并未发生变化。讲到这里，有的人会问了，这种玩法本身合理吗？这个问题留给各位读者自品。就好像每个人心中都有一个哈姆雷特一样。

       通过上述的第一步研究，我们采用SF21数阴阳K和涨跌幅的方式（因为K线被去噪音了）去构建“新的SF21”策略。如下图所示：

出场方面，我们采用超级趋势线的“万金油”出场模板。

二、可视化

J long

IC long

Eb long

J short

LH short

IC short

三、绩效

       该策略测试初代版本并未测试多品种，只从5大板块抽取1-2个品种进行基础测试，如下图所示：

2017—2022.5.27

2022.03.01—2022.5.27

商品采用了开平各2跳滑点，股指期货采用开平各4跳，手续费交易所规定+的标准进行回测。

其他品种绩效大家拿到工作区自行测试与观察，这里我就不一一赘述了。

总结：

1、本期策略异质化并不在与进出场的算法和逻辑，而是在重构K线的切入点。

2、我仅仅测试了黑色、化工、农产、股指期货4个板块不同的1-2个品种，最初测试是采用焦炭测试，因为焦炭是底线，如果这个都不好，其他的不用测试了，肯定也不好。（我指的是正常的CTA策略）。

3、该策略空头有两个出场，目的就是与多头的行情结构区分化。实际上多头其实也可以做成2个出场逻辑，在别的策略测试过程中发现，并不好，所以这里面也没有加，但是不意味着都不能加。

4、该策略重构K线的过程其实还有改进的空间，其次就是重构的K线，我们还可以继续梳理其他的进出场逻辑。并不局限SF21的思路。

由于各平台差异，回测绩效以TBQ版本为准！！！

本策略仅作学习交流使用，实盘交易盈亏投资者个人负责。